Ликвидность, наравне с имбалансом, является одной из важнейших составляющих любого рынка. Если бы не было ликвидности, то цена бы стояла на месте. В моем понимании ликвидностью выступают ордера на покупку и продажу. Чтобы что-то купить, нужно чтобы вам это кто-то продал, и наоборот. Только в таком случае рынок становится ликвидным и интересным для торговли.
В понимании смарт мани ликвидностью выступают стоп-лоссы, то есть встречные ордера. Для того чтобы исполнить свои ордера на покупку или продажу, алгоритмы умных денег охотятся за скоплением ликвидности.
Существует два вида стоп-лоссов: на покупку (buyside liquidity) и на продажу (sellside liquidity). В первом случае это стоп-приказы трейдеров, открывающих шорт позиции, а во втором – лонг позиции.
Ликвидность на покупку
Трейдеры, ожидающие движение актива вниз размещают свои стоп-лоссы за ближайшим хаем.
Аккумуляция стоп-приказов на покупку позволяет умному капиталу заполнить свои ордера на продажу, таким образом позволив цене выбить слабые руки из рынка до того как пойдет истинное движение актива в нисходящем направлении.
Также ликвидностью выступают ордера трейдеров, торгующих на пробой уровня.
Ликвидность на продажу
Зеркальная ситуация возникает, когда трейдеры ожидают наценку актива и размещают свои стоп-лоссы за ближайшим свинг лоем.
Размещение стоп-приказов неосведомленных трейдеров ниже ближайшего минимума позволяет крупному капиталу smart money исполнить свои ордера на покупку и провести истинную наценку актива, лишив таким образом ритейл прибыли.
Значимые пулы ликвидности
Большую часть ликвидности умный капитал получает за счет скопления стоп-лоссов участников рынка выше/нише таких зон как:
- максимум/минимум предыдущего месяца или квартала;
- максимум/минимум предыдущей недели;
- хай/лой предыдущего дня;
- максимум дня;
- старые лои и хаи;
- равные максимумы и минимумы.
Пример скопления ликвидности ниже равных минимумов.
Компрессия
Часто рынок вводит в заблуждение формируя трендовые ликвидности в виде компрессии. Это так же является скоплением стоп-лоссов участников, торгующих классический технический анализ. Ведь во многих книгах сказано открывать сделку при касании цены уровня поддержки или сопротивления. Но к сожалению, по итогу все эти трендовые пробиваются, оставляя трейдера с пустыми карманами.
И так происходит всегда, пока на рынке будут участники концепт смарт мани будет работать. Как правильно работать с ликвидностью и имбалансом я расскажу вам на своих курсах, поэтому пишите в телеграм, ссылка внизу.
Имбаланс
Имбаланс (fvg) – это рыночная неэффективность в процессе ценообразования. Образуется по причине нехватки встречной ликвидности на рынке. Характеризуется сильным импульсом, внутри котрого был проторгован незначительный объем.
Алгоритм смарт мани будет стремиться вернуть цену в зону имбаланса для перекрытия неэффективности, выступает в роли мощного магнита.
Именно с помощью имбаланса и ликвидности создается истинная структура рынка, называемая ордер флоу (order flow).
Как определить имбаланс на графике
Найти его на графике не представляет трудности, достаточно увидеть разрыв в цене.
Слева неэффективное ценообразование – есть имбаланс. Справа эффективное ценообразование и как следствие – отсутствие имбаланса.
Где ожидать реакцию
Ключевыми точками для смарт мани откуда ожидается реакция, выступает частичное заполнение имбаланса в диапазоне 0.5 и полное заполнение имбаланса (full fill).
Ценовой дисбаланс является дополнительным усиливающим фактором при образовании ордер блоков, брейкер блоков. Также может использоваться как самостоятельный инструмент при открытии сделок, такие примеры показаны в разделе примеры сделок. Обо всем этом подробно рассказываю и показываю на обучении.
