Что такое ликвидность смарт мани и как находить имбаланс

Ликвидность, наравне с имбалансом, является одной из важнейших составляющих любого рынка. Если бы не было ликвидности, то цена бы стояла на месте. В моем понимании ликвидностью выступают ордера на покупку и продажу. Чтобы что-то купить, нужно чтобы вам это кто-то продал, и наоборот. Только в таком случае рынок становится ликвидным и интересным для торговли.

В понимании смарт мани ликвидностью выступают стоп-лоссы, то есть встречные ордера. Для того чтобы исполнить свои ордера на покупку или продажу, алгоритмы умных денег охотятся за скоплением ликвидности.

Существует два вида стоп-лоссов: на покупку (buyside liquidity) и на продажу (sellside liquidity). В первом случае это стоп-приказы трейдеров, открывающих шорт позиции, а во втором – лонг позиции.

Ликвидность на покупку

Трейдеры, ожидающие движение актива вниз размещают свои стоп-лоссы за ближайшим хаем.

Аккумуляция стоп-приказов на покупку позволяет умному капиталу заполнить свои ордера на продажу, таким образом позволив цене выбить слабые руки из рынка до того как пойдет истинное движение актива в нисходящем направлении.

Также ликвидностью выступают ордера трейдеров, торгующих на пробой уровня.

Ликвидность на продажу

Зеркальная ситуация возникает, когда трейдеры ожидают наценку актива и размещают свои стоп-лоссы за ближайшим свинг лоем.


Размещение стоп-приказов неосведомленных трейдеров ниже ближайшего минимума позволяет крупному капиталу smart money исполнить свои ордера на покупку и провести истинную наценку актива, лишив таким образом ритейл прибыли.

Значимые пулы ликвидности

Большую часть ликвидности умный капитал получает за счет скопления стоп-лоссов участников рынка выше/нише таких зон как:

  • максимум/минимум предыдущего месяца или квартала;
  • максимум/минимум предыдущей недели;
  • хай/лой предыдущего дня;
  • максимум дня;
  • старые лои и хаи;
  • равные максимумы и минимумы.

Пример скопления ликвидности ниже равных минимумов.

Компрессия

Часто рынок вводит в заблуждение формируя трендовые ликвидности в виде компрессии. Это так же является скоплением стоп-лоссов участников, торгующих классический технический анализ. Ведь во многих книгах сказано открывать сделку при касании цены уровня поддержки или сопротивления. Но к сожалению, по итогу все эти трендовые пробиваются, оставляя трейдера с пустыми карманами.

И так происходит всегда, пока на рынке будут участники концепт смарт мани будет работать. Как правильно работать с ликвидностью и имбалансом я расскажу вам на своих курсах, поэтому пишите в телеграм, ссылка внизу.

Имбаланс

Имбаланс (fvg) – это рыночная неэффективность в процессе ценообразования. Образуется по причине нехватки встречной ликвидности на рынке. Характеризуется сильным импульсом, внутри котрого был проторгован незначительный объем.

Алгоритм смарт мани будет стремиться вернуть цену в зону имбаланса для перекрытия неэффективности, выступает в роли мощного магнита.

Именно с помощью имбаланса и ликвидности создается истинная структура рынка, называемая ордер флоу (order flow).

Как определить имбаланс на графике

Найти его на графике не представляет трудности, достаточно увидеть разрыв в цене.

Слева неэффективное ценообразование – есть имбаланс. Справа эффективное ценообразование и как следствие – отсутствие имбаланса.

Где ожидать реакцию

Ключевыми точками для смарт мани откуда ожидается реакция, выступает частичное заполнение имбаланса в диапазоне 0.5 и полное заполнение имбаланса (full fill).
Ценовой дисбаланс является дополнительным усиливающим фактором при образовании ордер блоков, брейкер блоков. Также может использоваться как самостоятельный инструмент при открытии сделок, такие примеры показаны в разделе примеры сделок. Обо всем этом подробно рассказываю и показываю на обучении.

Не копируйте текст!