Вспомогательным инструментом в анализе графика является структура рынка. Благодаря последовательности экстремумов и минимумов можно определить характер тренда и потенциальное развитие ценообразования. Наша задача определить направление и торговать в синхронизации с ним.
С помощью структуры мы также можем узнать где находится внешняя и внутренняя ликвидность.
Структура рынка смарт мани может находиться в трех состояниях: восходящий тренд, нисходящий тренд и боковик (ренжи). Ренжи же бывают двух типов: в виде накопления или распределения.
Внешняя структура рынка смарт мани
На данном рисунке внешняя структура обозначена зелеными кружочками, а внутренняя розовыми. В таком случае мы видим, что внешняя структура формируется на основе внутренней.
Восходящий тренд
Восходящий тренд состоит из повышающихся максимумов (HH) и минимумов (HL). Подтверждением HL будет обновление HH, где отмечено красной линией bos (break of structure).
Наша задача работать в соответствии с общим направлением цены в сторону наименьшего сопротивления. Хорошая точка входа в сделку будет на формировании структурного элемента HL а тейк-профит на обновление HH по структуре.
Слом восходящей структуры
Когда цена достигает зоны интереса, либо снимает ликвидность со стороны покупок (buyside liquidity), начинается разворот тренда либо коррекция.
Обновление подтвержденного HL будет являться сломом смарт мани тренда. В этом случае войти в сделку можно на формирование LH и обновление LL.
После того как образуется новый структурный элемент LL нам интересно будет подождать новую коррекцию на образование LH и войти в шорт позицию.
Нисходящий тренд
Нисходящий тренд состоит из понижающихся максимумов LH и минимумов LL. Подтверждением LH будет обновление LL.
В данном случае нам интересно найти точку входа в сделку на образовании LH, а тейк-профит выставить на обновление LL.
Слом нисходящей структуры
Как только рыночная структура смарт мани обновляет новообразованный LH – происходит слом (bos).
Идеальным входом в сделку будет размещение ордера на покупку в зоне образования HL с целью обновления HH или с более перспективными целями, исходя из вашего анализа.
Все структурные элементы необходимо применять в совокупности с другими инструментами: ордер блоками, брейкер блоками, имбалансами. Только так можно определить верное направление ордер флоу (order flow) с институциональной точки зрения.
Внутренняя структура рынка смарт мани
Слом внутренней структуры (market shift) говорит нам о том, что коррекция подошла к концу и тренд продолжает свое движение.
Таким образом после слома внутренней структуры мы уже можем искать точку входа в сделку, не дожидаясь слома внешней структуры. Чтобы не допустить ошибку нужно учитывать общий контекст рыночной ситуации со старшего таймфрейма.
Синхронизация таймфреймов
Самые высоковероятные и качественные сделки будут открываться при синхронизации младших таймфреймов (LTF) со старшими (HTF). Старший таймфрейм всегда будет в приоритете.
Необходимо понимать, что когда структура старшего таймфрейма начинает корректироваться после импульса, то все младшие начнут показывать слом структуры. Поэтому нам интересно будет дождаться повторного слома по направлению тренда для открытия позиций.
Институциональная структура
Истинная структура рынка с точки зрения смарт мани формируется с помощью Order flow (потока приказов) – это ордера умного капитала на покупку или продажу, которые доставляют цену. Для нас же доставка цены осуществляется через ордерблоки и имбалансы пока не достигнется зона интереса (poi) старшего таймфрейма либо не будет снята значимая ликвидность. Цена всегда старается ребалансироваться и тестировать ордерблоки по направлению ордерфлоу.
Эффективная работа по ордерфлоу возможна только при соблюдении контекста и логики движения цены со старшего тф, в другом случае можем получить инвалидацию.
Примеры бычьего ордерфлоу:
Примеры медвежьего ордерфлоу:
Коррекция по Фибоначчи
После каждого импульса и обновления рыночной структуры смарт мани трейдеры заинтересованы найти точку входа в сделку после возврата цены в зону дискаунта (для лонгов) и премию (для шортов).
Для этого с помощью соответствующего инструмента протягивается сетка по образованным свингам. Можно использовать более расширенные настройки для оптимальной точки входа (ОТЕ). Об этом подробно рассказывается на курсе обучения.
Для закрепления материала советую сделать самостоятельную работу на истории любого актива.
- Найдите по 5 примеров для каждого тренда. Отметьте внешнюю и внутреннюю структуру.
- Найдите по 10 примеров слома структуры и смены направления тренда.
- Проведите анализ, и посмотрите как часто цена возвращается в зону дискаунта или премиума перед продолжением движения.
